条件矩母函数相关论文
刘文教授在解决大数定律中把首创的分析方法和矩母函数、条件矩母函数以及测度的网微分法结合起来,得出一系列极限结果,该论文继续......
利用熵密度和样本偏差率的概念,建立了多元随机序列泛函关于条件期望的用不等式表示的强极限性质(称之为强偏差定理),在推论部分得......
主要研究任意m阶非齐次马氏链的随机转移概率调和平均的a.s.收敛的强极限定理.在证明中采用了一种把网微分法与条件矩母函数相结合......
本文研究了离散信源广义熵定理以及随机条件概率的广义调和平均a.s.收敛性,在证明中提出了将Markov不等式、Borel-Cantelli引理和......
应用有别于传统鞅方法的方法，充分利用盈余过程的强马氏性，在一类复合Poisson-Geomet—ric风险模型下讨论预警区问题，得到第一个预警......
摘 要 考虑了一类具有马氏调制费率的复合Poisson-Geometric过程风险模型，充分利用盈余过程的强马氏性，得到第一个预警区的一个条件......
利用测度关于网的微分法和条件矩母函数的工具研究非负整值随机变量多 元函数序列的极限性质，得到了若干与条件数学期望有关的强极......
利用似然比的概念,结合上鞅的性质,研究了投资者关于收益率向量的估计分布和真实分布之间偏差的一些极限性质,得到了不等式表示的......
将关于Bernoulli序列赌博策略的一个强极限定理推广到取可列值的任意相依随机变量序列，证明中给出了将条件矩母函数的工具应用于赌......
研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,利用全期望公式和It公式,得到了第一预警区的......
文中采用条件矩母函数与鞅理论相结合的方法,研究m阶非齐次马氏链关于公平赌博系统的一类强极限定理.通过允许选择函数在一个区间......
讨论带扰动的风险模型的预警区问题,此模型保费收入过程是复合Poisson-Geometric过程,两类理赔计数过程分别为独立的复合Poisson-G......
主要研究任意随机序列随机条件概率调和平均的a．s．收敛的强偏差定理．在证明中采用了一种把网微分法与条件矩母函数相结合应用于强极限......
主要研究任意随机序列在随机选择系统中的随机条件概率其调和平均的强极限定理。在证明中采用了一种把网微分法与条件矩母函数相结......
在复合Poisson-Geometric风险模型的基础上,引入利率因素,并将保费收入由线性过程推广为复合Poisson过程,建立了一类推广的带常利......
利用条件矩母函数将关于Bernoulli序列赌博策略的一个强极限定理推广到取可列值的任意相依随机变量序列的情况，并且通过允许选择函......
