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条件在险值模型相关论文
商业银行系统性风险溢出及系统重要性研究——来自中国16家上市银行CoVaR的证据
在Adrian和Brunnermeier(2011)的文献基础上适当改进条件在险值(CoVaR)模型,采用中国16家上市银行2005—2016年的周数据,实证研究各商......
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