条件在险价值度量相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

条件在险价值度量相关论文

指数伽马模型下几类风险度量估计的渐近行为研究

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条件在险价值度量在险价值度量贝叶斯估计大偏差原理中偏差原理

CVaR风险度量下贝叶斯估计的渐近性研究

在金融数学中,风险度量是用来确定一个资产或资产组的储备数量(传统货币)。这个储备的目的是为了金融机构承担可能的风险。本文探......

期刊

条件在险价值度量贝叶斯估计强相合性渐近正态性数值模拟

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