随机波动率（sv）模型的精确似然函数很难得到而模拟却很容易实现，可借助有效矩方法（EMM）完成估计，但单纯的EMM估计无法得到波动率序列，需要......

建立描述中国金融市场国债回购利率行为的随机波动利率期限结构模型．通过将观测数据映射成EGARCH（1，1）辅助模型描述利率行为的异方差特......

由Gallant,Tauchen(1996),Gallant,Long(1997)发展并完善的有效矩方法(Efficient Method of Moments,简记为EMM)是现代金融理论中......