最优投资模型相关论文
在连续时间模型假设下，研究风险资产价格服从一个带有随机波动的几何布朗运动的最优消费和投资问题．首先建立了最优消费和投资同题随......
研究一类最优投资模型及解法,证明此问题解集是一连通紧集.利用解标概念,给出了这一问题的多项式型算法.最后以一所学校投资为例,......
本文提出了一类教育最优投资模型的快速瓶颈消除算法,给出了算法的思想和具体迭代过程,对算法的最优性进行了证明.最后通过实例给......
最优消费投资问题是指投资者的资产在消费和投资之间进行分配，期望在时间区间[0，T]或[0，+∞]的消费效用或终值财富效用最大化。研究了......
在分析Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ网络测度下的组合证券投资模型所存在的复杂计算问题的基础上，利用特征曲线，提出了以β系数为风险度量的组合投资模型最优化模......
该文主要讨论了由一个无风险资产和N个风险资产组成的投资组合，在波动率受经济因子影响以及不考虑交易费用和消费的情况下，利用风险......
保险公司的盈余为跳跃扩散过程，保险人投资于债券和股票，且股票的价格服从跳跃扩散过程的最优投资组合。在均值-方差准则下通过随机......
