时变copula函数相关论文
河流水沙关系可以反映径流量与输沙量的匹配程度,对河道演变、水资源安全、生态环境等有重要的影响。由于水沙关系呈高度非线性和......
在环境污染、化石燃料消耗殆尽等众多问题的影响下,开发清洁能源的必要性与重要性已成为全球共识,越来越多的国家、机构逐渐投入到......
从1929年的美国股市大崩溃开始，国际金融市场历经了数次危机传染。而美国次贷危机更因在短时间内便震撼国际金融市场，演变成全球性的......
随着经济全球化的不断深入，金融市场之间的联系日渐紧密。各国金融市场不再是一个独立系统，而是多个主要金融市场组成了一个更大的金......
沪港通政策的实行在中国内地、中国香港股市间产生了重要的影响,本文基于行为金融学,利用主成分分析方法分别在深圳和中国香港市场......
文章采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后美国与国际主要金融市场之间的金......
在ICAPM理论模型的框架下，对2008金融危机前后我国股票市场资产的风险定价因素进行了估计和检验，并应用时变COPULA函数来度量国内与......
期刊
金融市场风云变幻,2008年以来中国经历了两次比较大的经济波动,也反射出证券市场的系统性风险和指标监控的匮乏。对于投资者来说,......
在全球金融危机中,我国股市受到强烈冲击,股指强烈震荡并持续下行。随着我国经济的不断发展,国际化趋势增强,发达国家如美国经济对......
针对传统的相关系数矩阵并不能很好的描述金融资产间的非线性相依结构，本文将时变Copula函数与GARCH模型相结合，建立Copula-GARCH模......
学位
在金融危机背景下,虽然当前全球经济缓慢复苏,欧洲债务危机整体形势也日趋稳定,但全球经济和金融市场前景依旧不明朗。相对于我国......
90年代以来，随着经济全球化，金融自由化的步伐加快，商业银行的风险管理面临着两个现实情境一：个是金融业朝着集团化和国际化的趋势发展......
采用了3种不同类型的时变Copula函数模型,对三大石油市场Brent(北大西洋布伦特原油),WTI(美国西德克萨斯轻质原油),Daq(大庆原油价......
针对金融时间序列尖峰、厚尾和波动集群的特性,为了准确度量金融随机序列风险,本文采用ARMA模型和GARCH模型相结合的方法对单个基......
基于性能退化的可靠性建模方法是解决小子样、长寿命、无失效数据等可靠性共性难题的重要途径之一,近年来备受学术界和工业界的普......
从1929年的美国股市大崩溃开始,国际金融市场历经了数次危机传染。而美国次贷危机更因在短时间内便震撼国际金融市场,演变成全球性......
学位
文章研究了欧洲主权债务危机的传染机制,并以10年期国债收益率价差为研究对象,采用非参数-MLE估计方法分别估计了四个时变Copula函......
期刊
本文研究了copula函数的构造，给出了水平(垂直)截面为有理函数截面时的copula构造方法，证明了不存在水平(垂直)截面为二次有理函数的......
学位
随着金融市场的发展和理论研究的深入，金融资产尾部极值的相依关系已引起众多市场参与者和研究者的重视。以上证综指和深证综指为研......
国际原油价格剧烈波动,将给石油产业链相关企业带来较大的风险。我国原油期货上市为企业提供了套期保值与风险对冲的工具,对于增强......
期刊
