持续期模型相关论文
近年来，对金融市场超高频数据研究已经成为了金融计量学的一个全新的研究领域和方向。本文主要研究了超高频数据下金融市场持续期建......
近年来高频交易在股票、期货以及期权等市场有了长足的发展，已经成为影响市场变化的一种重要交易方式，而目前最重要的几大交易所全部......
利率市场化是我国建设社会主义市场经济体制的重要环节,是我国金融体制改革的核心内容。1996年,银行间同业拆借市场利率管制的完全......
针对我国银行业采纳网络金融创新产品（国际借记卡）的行为，运用持续期模型分析影响银行采纳创新产品的因素，挖掘创新产品扩散过程中的规......
本文意在研究高频金融数据具有的性质和特点以及时间序列持续期模型的适用性.利用中国石油2014年6月9日至6月18日8个交易日1分钟高......
我国过去实行多年的利率管制将逐渐走向利率市场化。我国商业银行非常有必要研究西方商业银行的利率风险管理，并在此基础上进行自主......
目前,有关于寿命期、生存持续期等方面数据的统计研究在很多领域都是一个很重要的课题,比如,生物医学、工程学以及社会科学。在近......
利率市场化进程的加快凸现利率风险管理的重要性和迫切性。传统上对于利率风险进行管理的方法由于假设条件的限制，其可操作性和有效......
本文利用持续期模型，基于1996—2013年A股上市公司共16000个公司-年观测值，重新估计了经典的z积分模型、Probit模型以及Beaver等的风......
利率风险是指利率变化导致金融产品价格变动,使持有这些金融产品的经济主体的收益和经济价值产生波动。利率敏感性分析是对商业银......
信贷风险管理是现代商业银行经营管理的核心内容,对信贷风险管理水平的高低直接关系到商业银行经营的成败。在我国,商业银行的融资......
本文建立既考虑“内在时间”(inherent tim e)影响,又处理了样本数据审查(censored)问题的持续期模型,采用4只投资基金的31万多帐......
利率市场化进程的加快凸现利率风险管理的重要性和迫切性。作为一种利率风险管理的重要免疫工具,持续期配比策略在近些年来有了较......
股票市场在整个经济系统中扮演重要角色，其运行状况与国民经济息息相关，它是经济的晴雨表。机构投资者是市场的主体，他们拥有大量的资......
混合交通是世界很多城市比较常见的交通现象，尤其是机动车和非机动车混合现象，混合交通中机动车和非机动车会相互冲突干扰，导致交通效......
由于我国长期来的利率管制,利率市场化使得利率波动更频繁且难预测,由此商业银行面临着严峻的利率风险,如果不加防范,商业银行将可......
本文立足于我国金融改革深化的大背景，针对国内商业银行对于利率风险管理意识薄弱，利率风险测度模型和技术效果较差，综合管理水平较低......
随着利率市场化进程的推进和金融市场的开放,使我国商业银行面临的利率风险正在逐步增大,也对商业银行风险管理提出了更高的要求。......
首先指出对有固定收入的债券进行投资也存在着风险,其中主要为利率风险,而持续期以及以其为基础建立的持续期分析则是进行利率风险......
扩大中等收入者比重、构建橄榄型收入结构是我国发展新阶段的重要目标,而延长中等收入持续期又是扩大中等收入者比重的主要途径。......
