常方差弹性(CEV)模型相关论文
在固定支付水平的条件之下,就养老基金资产组合问题建立常方差弹性(CEV)模型,应用随机控制原理求出了相应的非线性Hamilton- Jacob......
在常方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型下考虑了时滞最优投资与比例再保险问题.假设保险公司通过购买比例再保险......
保险人最优投资问题是精算学研究的重要内容之一,它将金融问题与保险研究结合在一起,具有很高的学术价值和广泛的应用前景,已经成......
针对以年金形式发放待遇的缴费预定制养老基金，在退休前和退休后的两个阶段，分别构建了常方差弹性（CEV）模型，并应用Legendre变换将原问......
在固定消费支出水平的条件之下,文章就资产组合问题建立常方差弹性(CEV)模型,应用随机控制原理求出了相应的非线性Hamilton-Jacobi......
