常数利息力相关论文
破产概率是风险理论中的一个重要研究指标。不同于经典风险模型对小额理赔的研究,重尾分布能够刻画实际造成保险公司破产的大额索......
本文要研究的是重尾场合下相依风险模型尾概率的估计问题．主要内容包括以下几个方面．
其一，我们考虑一列同分布零均值负相依随机......
经过众多精算学者的不断努力，作为现代风险管控三大技术之一的破产理论在最近几十年取得了深刻的发展。传统的风险模型已然不能较为......
研究了重尾分布下同时带常数利息力和延迟索赔的更新风险模型.将保费由常数变为一个非负随机过程,索赔额推广为广义负相依,并在分......
破产概率是研究保险公司稳健性最主要的指标，综合考虑了保费收入与索赔过程，对于风险管理来说是一个重要工具，当资本金小于零时，破产就......
在索赔来到为延迟更新过程,索赔额服从帕累托分布以及具有常数利息力和保费改变的假设下,得到了有限时间内的破产概率的渐近表达式......
研究一类带常数利息力的延迟索赔风险模型.假设主索赔来到过程为Poisson过程,主索赔额以及延迟索赔额都属于重尾分布族S时,得到了......
