市场指数模型相关论文
研究市场指数模型下最优证券组合的简化算法,扩展了针对预期超额收益—贝塔比率最大化提出的简化算法,并将其应用于确定最小风险证......
探讨了H值意义下不允许卖空时,优良证券组的筛选策略,给出了可行证券组的定义以及性质,最后得到了市场指数模型下优良证券组合筛选的......
研究如何从证券市场上的众多证券中筛选出“好”的若干种证券进行组合投资.首先,在允许卖空的情况下,第一次给出了评价证券组合优劣......
进一步研究如何利用H值来筛选证券组.推导了关于H值组成部分相关量的具体表达式,并得到了证券组中去掉最“差”的一种证券后H值改......
研究市场指数模型下最优证券组合的简化算法,扩展了针对预期超额收益-贝塔比率最大化提出的简化算法,并将其应用于确定最小风险证券组......