多因子定价模型相关论文
伴随着我国经济不断发展,我国资本市场正在全球金融格局中扮演着愈加重要的角色。作为全球最大的新兴经济体和新兴资本市场,我国资本......
宏观经济指标是否可以作为定价因子决定A股市场股票资产的期望收益率是学术界一直研究和争论的问题。本文选取了工业增加值同比、......
随着全球性环境问题的日益严峻,世界上包括我国在内的主要经济体在解决气候变化、保护生态环境、采取可持续性发展等问题上达成共......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”$ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
本文选取2007年1月至2019年4月我国A股上市公司为样本,利用预期负偏度系数度量个股特质下行风险,研究了在排序分析和Fama-MacBeth......
本文基于2010-2017年沪深A股上市公司股权质押数据,运用面板回归模型,实证分析在经济政策不确定性影响下上市公司股权质押与股价崩......
本文通过对非线性随机贴现因子进行泰勒展开和多项式正交化推导出了无条件泰勒定价模型,并基于我国A股市场数据将该模型同Fama-Fre......