均值-CVAR相关论文
为了克服静态CVaR模型的不足,且试图为实现投资组合的最优配置以权衡期望财富和尾部风险提供更贴近现实的方案,文中提出了多期的均......
本文针对供应商面临生产资金约束的情况,在需求随机条件下研究了由一个风险中性零售商和一个具有风险偏好的供应商组成的二级供应......
条件风险价值CVaR满足一致性风险度量特性，以投资组合的下方风险为度量对象，能够正确计量某种投资组合方式下的潜在风险，有利于投资者......
结合条件风险价值CVaR和熵风险度量方法,提出不允许卖空情况下具有熵约束的均值-CVaR投资组合模型,并采用序列二次规划和不等式组......
在条件风险估值风险度量准则下，以权衡期望利润和CVaR利润（均值-CVaR ），建立具有风险规避特性零售商的决策目标函数，分析了零售商的最优......
在均值-CVaR约束下，本文讨论了市场中性组合权重求解，给出了货币中性、中性和完全中性三个子概念下的解析解，解决了Jacobs等人首次提......
Lars-Lasso回归算法是近年来统计选元的一个新兴方法。针对资产数量众多的投资市场,本文将Lars-Lasso方法运用到资产配置的第一步......
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商业银行的贷款组合配置主要以各类企业贷款的风险损失与预期收益的均衡作为贷款组合管理的决策目标,在充分考虑组合收益与风险的......
芜湖某型材公司主营化学型材业务,成立于上世纪九十年代,本着自身的快速发展以及控制运营成本的目的,选取了成本较低、操作过程较......
投资组合选择理论是现代金融领域的核心内容,其中最主要的就是如何处理不确定性这一问题。经典的模型和方法都将问题中涉及到的不......
Markowitz均值-方差投资组合理论,开创了以数理方法研究金融问题的先河,取得了一系列影响深远的理论与实际应用的成果。数十年来,......
马科维兹提出的均值-方差模型是投资组合理论发展的开端，随后越来越多的学者在此基础上提出了新的想法和模型，不断完善形成现代投资......
商业银行的信贷风险是商业银行经营过程中的首要风险,银行风险的实质在于银行资产配置失误,因此,商业银行贷款组合优化的研究对于......
在需求随机的条件下,研究了由一个风险中性的供应商和一个风险偏好的销售商组成的供应链的协调问题。首先建立了基于M-CVaR(均值条......
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针对风险厌恶零售商,考虑上游供给和下游需求不确定性,研究了权衡期望利润和条件风险值(CVaR)的库存优化问题。针对供需不确定性,......
本研究针对供应商和销售商双边都具有风险偏好的两级供应链系统,建立了由悲观系数和风险厌恶度两个风险偏好系数描述的基于M-CVaR(......
研究零售商具有风险偏好行为下,同时考虑价格、质量和服务水平的供应链联合决策问题。运用均值-CVaR准则来刻画零售商风险偏好行为......
本文研究了在随机需求条件下,由风险规避的零售商、风险中性的制造商和风险中性的回收商组成的三级闭环供应链,构建了均值-CVaR度......
随着我国证券市场规模的不断壮大,投资的信息、价量信息等信息是以指数级的方式增长,如何在这些海量的信息中筛选出具有投资价值的......
金融市场风险管理是金融实务界、学术界和监管当局的重大课题和任务。VaR和CVaR已成为当今金融评估的重要参数。本文分别运用历史......
随着我国商业银行外汇业务的日益增长，汇率风险管理越来越受管理者重视，在学术界也成为研究的热点。在传统汇率风险管理方法日渐完善......
在投资组合决策模型中,最优投资策略对输入参数(如资产的期望收益等)的扰动非常敏感,参数的微小变化可能导致投资决策结果产生非常......
在国外,由于期货市场的成熟发展,国外研究者早已将商品期货作为投资工具的一种加入到投资组合中来规避风险。然而,由于我国期货市......
本文从股票多维特征因子中选择有效因子,融合形成最大化有效因子综合偏好强度(IPS)的附加理性,构建并验证IPS-均值-CVaR投资组合优......
