协整方法相关论文
统计套利是一种依据投资对象历史价格数据、新颖而且富有成效的投资方式.基于协整的配对方法,本文试图对该种交易方法在国内股票市......
基于广州市2000年1季度～2007年2季度的季度数据,本文运用协整方法、Granger检验对广州市房地产销售价格指数与地区GDP、人均可支配......
本文通过分析经济全球化下中美股票指数,来探究其是否存在一种长期均衡关系。本文选取2005年5月9日到2011年2月28日我国沪深300指......
通过研究商品期货jt1705与rb1705价格之间的协整关系,设计了有效的套利模型,并运用模型的残差序列的回归均值的特征对配对交易进行......
自1978年改革开放以来,利用外资促进经济增长已成为我国一项重要的经济政策,尤其是2001年加入WTO以来,各国投资者非常看好中国经济......
本文基于协整方法对配对交易进行了研究,选取2015-2018年的上证50指数成分股前复权收盘价数据进行了实证分析,并将2018年作为样本......
建立了研究与发展（R＆D）投入与自有专利数关系的模型,并以1991～2004年的数据为基础,运用计量经济学中的协整.分析方法,对R＆D投入与自有专......
汇率是国际贸易中重要的调节杠杆,对国内经济产生重大的影响。金融危机以来,人民币汇率问题成为世界关注的焦点问题。在这种背景下......
本文基于资产价格渠道对于货币政策传导影响的相关理论,着重研究了货币政策对住宅房需求的影响,通过建立VECM模型,检验了货币政策......
利用四川省1978—2008年统计数据,采用协整方法估测了消费增长的就业效应。研究发现,从总量上看,当前和未来四川省消费增长的就业......
科技投入是衡量一个国家科技活动规模、科技实力和创新能力的重要指标。科技投入绩效水平与强度（R＆D/GDP）问题已被社会各界重点关注。......
<正> 一、引言 古典政治经济学家大卫·李嘉图早在19世纪初,曾经表达过这样一种思想,即在财政支出水平既定的情况下,政府是通过征......
自中国的改革开放以来，中国的金融体系不断完善，经济体制也由计划经济向市场经济转变。然而在转变的过程中，存在着很多问题，这就需要政......
本文研究汇率水平及汇率波动对美国分部门进口贸易流量的影响。本文选取2002年1月至2012年12月之间美国同加拿大、中国、德国、日......
本文首先介绍了什么是统计套利和基于协整的配对交易策略,然后介绍了配对交易策略模型的构建思路,最后选取了我国具有融资融券标的......
从统计分析的角度，提出使用抽样调查、时间序列、数据收集、随机模拟等分析的方法，对金融市场规律及决策管理手段提供有效的帮助。......
选取1984—2008年的年度时序数据,运用协整检验和格兰杰因果检验方法,从动态角度分析了农户小额信贷与农户增收之间长期和短期的关......
在国内外金融资产价格剧烈波动对实体经济造成巨大影响的背景下,有必要从理论上和实践经验上归纳探讨资产价格的影响因素,为管理层......
本文运用协整方法与VEC模型,对中国1985～2008年的服务贸易进口、服务业FDI与技术进步的关系进行了实证分析。实证结果表明,服务贸易......
统计套利技术于上世纪八十年代被提出并广泛应用于实践。其在美国、欧洲、日本等成熟市场已成为主流,被大量对冲基金和投资机构采......
Markowitz在1952年发表了文章“portfolio selection”,并在同年发表了同名专著,在其著作中,他提出了均值-方差投资组合模型,其核......
本文从空间和时间两个角度全面考察了人民币实际有效汇率的变化对我国进出口的影响。结果表明,人民币汇率的变化会显著影响我国的......
农民收入的提高关系着农民消费增长,消费增长则直接影响着GDP的增长,而财政政策及其手段则影响着农民收入的进一步提高。本文以197......
