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为了防范猪肉价格剧烈波动带来的隐患,本文建立多元GARCH模型,研究现货猪肉价格与期货猪饲料成本指数之间的波动溢出效应.结果表明......
进口和出口的协变性研究对于宏观政策分析和金融决策具有非常重要的意义。本文通过VAR（Vector autoregression）和DCC（Dynamic conditi......
基于DCC-MGARCH模型,计算2005年8月至2018年12月间我国70个大中城市的商品住宅价格的动态条件相关系数和动态条件方差,发现城市间......
随着我国碳交易市场不断发展,碳排放权作为一种新兴的金融资产正在被越来越多的投资者纳入大类资产配置的范畴,由于化石能源的燃烧......
以WTI和Brent两地的原油现货市场和期货市场为研究对象,选择对角化的动态条件相关(DCC)模型估计了市场间的动态条件相关系数,求解......
货币政策是否对股价产生影响,目前尚无一致的结论。运用DCC-MGARCH方法测算货币供给和利率与分别沪、深股市收益率的动态相关系数,......
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目前,中国股票市场已经成为全球发展速度最快,规模最大的新兴市场之一。但是从A股市场和B股市场的对比情况看,后者的发展已经远远......
