【摘 要】
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基于DCC-MGARCH模型,计算2005年8月至2018年12月间我国70个大中城市的商品住宅价格的动态条件相关系数和动态条件方差,发现城市间商品住宅价格存在典型的关联关系和明显的时
【机 构】
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北京建筑大学城市经济与管理学院,北京理工大学珠海学院会计与金融学院,英国格拉斯哥大学亚当斯密商学院
【基金项目】
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北京市属高校基本科研业务费专项资金项目“京津冀城市群住宅市场复杂系统建模及其时空演化研究”(X18141),北京市社会科学基金项目“基于群体智能的北京城市副中心人水和谐度研究”(19GLB011)
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基于DCC-MGARCH模型,计算2005年8月至2018年12月间我国70个大中城市的商品住宅价格的动态条件相关系数和动态条件方差,发现城市间商品住宅价格存在典型的关联关系和明显的时变波动性;关联性主要体现在经济发展水平相似、地理空间接近的城市之间。分别根据我国经济政策不确定指数和经济增长速度的波动变化划分了样本区间,进一步聚类分析研究关联关系的演化规律,不难发现,城市间商品住宅价格关联性随经济政策不确定性指数呈现倒U形变化关系,而随经济增长速度呈现正向变化关系。
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