仿射跳模型相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

仿射跳模型相关论文

ⅤⅨ期权定价——基于随机参数的仿射调和稳态模型

考虑ⅤⅨ时间序列均值回复、尖峰厚尾、有偏、非对称跳与波动率聚类的特征,本文源于日历时间与内在时间的视角,构建了基于随机参数......

期刊

随机波动率仿射跳模型调和稳态内在时间 ⅤⅨ期权定价

S＆P500指数分析及其期权定价研究 ——基于调和稳态的中心趋势回复模型

随着金融权证市场的逐步完善与发展,期权的种类越来越丰富,现有研究在期权定价方面也已经有了大量的成果。我们基于前人的研究,选......

学位

仿射跳模型随机波动率随机均值调和稳态鞅性特征函数期权定价

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