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[期刊论文] 作者：杨立生,杨杰,
来源：统计与管理 年份：2022
考虑到经济结构时变性,构建时变参数向量自回归(TVP-SV-VAR)模型,探索经济政策不确定性、投资者情绪对股市流动性的影响,通过三维脉冲分析发现,经济政策不确定性上升时,会降低股市流动性;投资者情绪提高使得股票市场流动性增加,反之亦然.从影响程度来看,2011年......
[期刊论文] 作者：杨立生,杨杰,
来源：管理现代化 年份：2022
监测金融市场运行状况对于中央银行维护金融稳定具有重要意义.为了揭示金融压力溢出对宏观经济的时变非线性效应,采用广义方差分解模型构建金融压力溢出指数;结合MS-VAR模型监测金融压力溢出,进一步实证检验金融压力溢出对宏观经济基本面的影响.研究表明:第一,......
[期刊论文] 作者：杨立生, 杨杰,
来源：金融监管研究 年份：2022
本文基于TVP-VAR动态溢出模型考察了国际大宗商品市场与中国金融市场间波动溢出的动态联动效应与风险传递机制；并在此基础上，研究了如何运用DCC-GARCH t-copula模型对冲与防范来自国际大宗商品市场的风险传染效应。本研究发现：（1）国际贵金属、工业金属市场处于信息先......
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