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[期刊论文] 作者：,
来源：宝藏 年份：2017
“七美家居”杯首届中国·太原赏石文化及文玩艺术品博览会开幕式后,寿嘉华、罗伯健、杨向群、沙凤英等为陈鸿滨的“无形斋”赏石艺术博物馆和蒋世银的“澹悦轩”赏石艺术馆...
[期刊论文] 作者：,
来源：第二军医大学学报 年份：1995
大鼠烫伤复合内毒素血症肾皮质微循环的形态学研究［杨向群等．解剖学杂志，１９９５；１８（１）：２２］研究了烫伤复合内毒素血症大鼠肾皮质微循环的形态学变化。光镜下，肾小球、间质均充血，肾小球肿胀、呈分叶...
[期刊论文] 作者：本刊编辑部,,
来源：临床误诊误治 年份：1989
本刊近来连续收到54261部队医院刘晓灵,湖南省彬州地区医院刘建国、杨向群,辛集市第一人民医院薛玉军三篇来稿,报道因误用血管造影剂行脊髓造影,造成严重反应,甚至死亡。为...
[期刊论文] 作者：,
来源：孩子 年份：2002
广州 杨向群 偶尔看了《...
[期刊论文] 作者：周俊,杨向群,
来源：湖南工程学院学报：社会科学版 年份：2007
在资产价格服从跳——扩散模型，汇率服从不同跳跃幅度的不连续模型的基础上，考虑用无套利分析方法得到了期权应满足的随机微分方程，并由Feynman—Kac公式，得到了多种欧式汇率联动......
[期刊论文] 作者：周俊, 杨向群,
来源：湖南师范大学自然科学学报 年份：2005
在股票价格与汇率均服从时间参数的几何布朗运动模型及利率随机情形下,建立了多维汇率联动期权的Black-Scholes模型;分别给出了多维汇率联动期权应满足的随机微分方程及一般...
[期刊论文] 作者：朱丹,杨向群,
来源：统计与决策 年份：2005
本文从定量的角度分析了可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingle Pricing方法推导出可转换债券的定价公式....
[期刊论文] 作者：周俊,杨向群,
来源：吉首大学学报：自然科学版 年份：2006
在短期利率服从Vasicek模型下，利用等价鞅方法和无套利定价理论，研究了n种资产的极值期权的定价问题，并给出其定价解析式；讨论了极大值与极小值期权的定价关系式，得出非随机利率下......
[期刊论文] 作者：李红,杨向群,,
来源：经济数学 年份：2007
本文讨论了利率服从Vasicek模型时，跳跃扩散模型下欧式期权定价问题．利用特征函数和傅立叶逆反变换．给出了这一模型下欧式看涨期权的定价公式．...
[期刊论文] 作者：朱丹杨,向群,
来源：零陵学院学报 年份：2004
绝对免赔额保险指事先由双方约定,被保险人自行承担部分损失的一种保险形式.本文利用期望-方差效用理论,讨论了单时段市场风险资产的绝对免赔额保险中最优免赔额的存在性问题...
[期刊论文] 作者：朱丹,杨向群,
来源：应用概率统计 年份：2008
从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式....
[期刊论文] 作者：杨向群,高辉,,
来源：建筑学报 年份：2011
以历届"太阳能十项全能"国际建筑竞赛作品为例,分析零能耗太阳能住宅建筑如何从理念、技术、功能、美学等方面应对生态、经济和社会文化方面的挑战和需求,重点阐述其中体现的...
[期刊论文] 作者：杨向群, 陶向东,,
来源：北京成人教育 年份：1999
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[期刊论文] 作者：杨向群, 陶向东,,
来源：北京成人教育 年份：1999
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[期刊论文] 作者：欧辉, 杨向群,,
来源：应用概率统计 年份：2011
建立了前期和现期总的调查规模即样本容量不一定相等时的样本轮换模型,并求出了给定费用时的最优样本容量及最优轮换率,并分析了3种特殊情况,其中第3种特殊情况正是[1,2]中的...
[期刊论文] 作者：杨向群,胡敬,,
来源：职教通讯 年份：2011
做好社会管理工作,是促进社会和谐建设,全面建设小康社会、坚持和发展中国特色社会主义的基本条件。做好社会管理工作要把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发...
[期刊论文] 作者：刘一麟, 杨向群,,
来源：管理观察 年份：2018
内部审计对控制企业成本、提高经济效益具有重要作用,但是在实际开展过程中会面临诸多问题。基于此,本文就企业内部审计内部协同效应问题及对策进行研究,首先就企业内部审计...
[期刊论文] 作者：张金平, 杨向群,
来源：湘潭大学自然科学学报 年份：2004
研究了基本型n参数d维随机游动的周期性和特征函数,得到了其周期性判别准则和其特征函数的一些性质....
[期刊论文] 作者：郭水霞, 杨向群,,
来源：数学理论与应用 年份：2000
对于寿命为 σ的 ( Q,π) Doob过程 X={ x( t) ,t...
[期刊论文] 作者：肖临, 杨向群,,
来源：应用数学学报 年份：2018
本文提出一种新型期权,称之为随机到期时刻的广义欧式期权.我们证明了新的期权是欧式期权和美式期权的推广.在市场为无摩擦且完备无套利的连续市场时,我们构建了两个理论模型...
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