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在股票价格与汇率均服从时间参数的几何布朗运动模型及利率随机情形下,建立了多维汇率联动期权的Black-Scholes模型;分别给出了多维汇率联动期权应满足的随机微分方程及一般定价公式,所用方法是无套利定价和鞅定价理论;并由此得到了汇率联动期权的定价解析式.
随机利率下汇率联动期权的多维Black—Scholes模型
【摘 要】
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在股票价格与汇率均服从时间参数的几何布朗运动模型及利率随机情形下,建立了多维汇率联动期权的Black-Scholes模型;分别给出了多维汇率联动期权应满足的随机微分方程及一般
【机 构】
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湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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湖南师范大学自然科学学报
【发表日期】
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2005年2期
【基金项目】
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高等学校博士学科点专项科研项目
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