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[期刊论文] 作者：陈前达 杨湘豫,
来源：经济数学 年份：2017
摘 要 通过在默顿（1969年，1971年） 的经典模型中引入Harris和Laibson （2013年）的随机双曲偏好，研究得到了针对常绝对风险厌恶效用函数的最优消费和投资组合的解析解.与默顿的结果相比，发现消费与财富尽管仍有线性关系，但其比例再也不是一个常数.投资于风险资产的比例也......
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