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[学位论文] 作者：郑挺国,,
来源： 年份：2009
近年来,金融随机波动(SV)模型广泛地应用于金融经济学、数理金融学和计量经济学领域,专门用以捕捉金融市场金融资产时变波动性,并对金融决策制定产生重要的影响,是现代金融学...
[期刊论文] 作者：郑挺国, 宋涛,,
来源：管理科学学报 年份：2011
短期利率动态一直是金融领域研究的热点和难点，是对利率衍生产品定价和风险管理不可缺少的工具．本文从利率波动随机行为和区制转移特征两个视角对短期利率动态进行扩展，利用粒子......
[期刊论文] 作者：郑挺国, 王霞,,
来源：金融研究 年份：2011
本文重新考察我国货币政策反应函数以及泰勒规则在我国的适用性。采用多种退势方法的产出缺口序列,本文分别估计了基于实时数据和最终数据的后顾性、同期和前瞻性泰勒规则,探...
[期刊论文] 作者：郑挺国,王霞,,
来源：经济研究 年份：2013
现代宏观经济研究表明,周期波动体现了月度、季度及年度等各种宏观经济指标的协同性变动。考虑到GDP等季度指标在宏观经济分析中的重要地位,本文构建了一种能够综合利用我国...
[期刊论文] 作者：尚玉皇, 郑挺国,,
来源：数理统计与管理 年份：2018
揭示股市波动与宏观基本面相互影响关系为市场参与主体行为决策提供了重要的参考依据。但该作用机制受到波动率自身噪音及经济周期的影响。为此,本文设定混频随机波动率模型...
[期刊论文] 作者：郑挺国,王霞,,
来源：经济研究 年份：2010
本文在收集和整理实时数据的基础上,选用六种常用的退势方法对我国1992—2010年季度实时GDP实施了多种形式的产出缺口估计,对产出缺口修正进行分解,并进一步分析了产出缺口实...
[会议论文] 作者：郑挺国,王霞,
来源：中国数量经济学会2011年年会 年份：2011
我国经济景气一致指数的构建并没有用到GDP指标。在我国统计数据中，GDP缺少月度核算资料，故在一致指数构建中，只能从GDP核算支出法的角度出发，采用投资、消费品零售、进出口等指......
[期刊论文] 作者：宋涛, 郑挺国,,
来源：财贸经济 年份：2014
从区域层面探寻经济周期特征和规律,对深入理解和把握区域与国家层面的经济运行规律,提高宏观调控政策的有效性具有重要意义。本文选取我国1978—2009年间的经济数据,运用马...
[期刊论文] 作者：郑挺国,夏凯,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2017
为充分利用实时发布的最新数据来改善宏观经济分析的时效性,本文扩展了一种能够处理不规则数据的混频区制转移动态因子模型及其贝叶斯估计方法.数值模拟结果表明贝叶斯方法提...
[期刊论文] 作者：郑挺国,尚玉皇,,
来源：世界经济 年份：2014
宏观基本面在股市波动成分测度、长期风险识别等方面具有十分重要的作用。本文基于宏观基本面构建了多因子的广义自回归条件异方差-混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型,并运用该...
[期刊论文] 作者：尚玉皇, 郑挺国,,
来源：金融研究 年份：2018
金融形势指数在前瞻性政策制定、金融风险预警等方面发挥着重要作用。本文基于季度GDP及月度经济指标等信息构建了一种混频动态因子FCI模型以实现中国金融形势指数的混频测度...
[期刊论文] 作者：郑挺国, 党珏,,
来源：统计研究 年份：2017
传统季节调整方法在提取环比增长率时需要先剔除原始数据中的季节成分,这会带来原始数据信息的失真。鉴于此,本文提出了一种直接拟合原始数据增长率的季节增长率（SGR）模型,该模......
[期刊论文] 作者：郑挺国,尚玉皇,,
来源：金融研究 年份：2013
本文在实时数据基础上选取金融变量作为预测因子并通过混频数据抽样(MIDAS)模型对GDP增长率进行短期预测。结果表明:短期预测时MIDAS模型预测效果甚佳而且嵌入自回归项的MIDA...
[期刊论文] 作者：尚玉皇, 郑挺国,,
来源：经济研究 年份：2018
中国利率市场化的进程中,如何充分揭示基准收益率(利率)与宏观经济的相互作用机制是当前金融实践所面临的严峻挑战。为此,本文提出引入利率期限结构信息的混频DSGE模型并基于...
[期刊论文] 作者：尚玉皇, 郑挺国,,
来源：金融研究 年份：2004
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[期刊论文] 作者：王霞,郑挺国,
来源：经济研究 年份：2020
宏观经济不确定性作为宏观经济测度的重要指标,反映了宏观经济系统的不可预测程度.由于宏观数据信息发布的时点不同,这种不可预测程度可以通过实时发布的宏观指标信息与其预...
[期刊论文] 作者：郑挺国,郭辉铭,,
来源：统计研究 年份：2011
本文在收集和建立季度GDP实时数据的基础上,利用区制转移模型对我国经济周期测定展开了实时数据分析,并深入讨论了GDP数据修正对经济周期阶段性测定的影响。研究结果表明：GDP...
[期刊论文] 作者：郑挺国, 刘金全,,
来源：经济研究 年份：2010
传统"泰勒规则"的线性设定具有一定的局限性,由于宏观经济背景和政策作用时间不同,货币政策规则可能是一种非线性系统。本文将"泰勒规则"扩展为一种具有时变通胀目标的区制转...
[期刊论文] 作者：陈创练, 郑挺国,,
来源：统计研究 年份：2018
本文拓展构建了后顾性、同期性和前瞻性三种类型的货币政策规则,并基于实时数据和最终数据实证分析数据修订和实时估计对货币政策参数的影响效应。研究发现,数据修订对泰勒规...
[期刊论文] 作者：刘金全, 郑挺国,,
来源：经济研究 年份：2006
本文在利率期限结构中通过纳入马尔科夫(Markov)区制转移,将传统CKLS模型推广到更为一般的状态相依的CKLS模型,并将之应用于对我国1996年1月至2006年3月银行间同业拆借市场六...
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