搜索筛选:
搜索耗时1.0126秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 1 篇相符的论文内容
发布年度:
[会议论文] 作者：赵晨晖;杨建辉;,
来源：第八届风险管理与金融系统工程国际研讨会 年份：2010
本文利用最小方差、VaR、Copula-VaR 等多个模型对我国股指期货套期保值的有效性进行研究。 其中Copula-VaR 模型以VaR 为目标函数，并基于Gumbel-Copula 函数估计期指和现...
相关搜索：
