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[学位论文] 作者：蒋登智,,
来源：延安大学 年份：2012
金融数学所研究的的对象包括未定权益的定价问题，其涉及到现代金融数学的许多知识，如数学中的随机分析以及优化理论，以及资产定价理论和投资组合理论等学科。要想对风险进行有效......
[期刊论文] 作者：任芳玲, 蒋登智,,
来源：山东科学 年份：2018
二叉树期权定价模型是期权定价理论中一种重要的数值方法,典型的二叉树模型是在没有交易成本及红利的基础上建立的,本文考虑有交易成本和红利的欧式期权二叉树图法,分别从已...
[期刊论文] 作者：乔克林,蒋登智,李晋枝,,
来源：河南科学 年份：2012
在有交易成本和红利的基础上，改变Black—Scholes期权定价模型的基本假设，认为标的资产是服从混合过程，运用证券组合模拟期权收益的方法，得到有交易成本和红利的标的资产服从混合......
[期刊论文] 作者：乔克林,蒋登智,任芳玲,,
来源：山西师范大学学报(自然科学版) 年份：2011
在考虑交易成本和红利的基础上，改变Bkacj—Scholes期权定价模型的基本假设，研究了标的资产服从混合过程的欧式期权定价模型；根据保值调整策略和无套利原理，运用证券组合模拟期权......
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