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在有交易成本和红利的基础上，改变Black—Scholes期权定价模型的基本假设，认为标的资产是服从混合过程，运用证券组合模拟期权收益的方法，得到有交易成本和红利的标的资产服从混合过程的彩虹期权定价方程，以及多因素期权定价方程．
有交易成本的标的资产服从混合过程的新型期权定价
【摘 要】
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在有交易成本和红利的基础上，改变Black—Scholes期权定价模型的基本假设，认为标的资产是服从混合过程，运用证券组合模拟期权收益的方法，得到有交易成本和红利的标的资产服从混合
【机 构】
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延安大学数学与计算机科学学院,中央民族大学理学院
【出 处】
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河南科学
【发表日期】
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2012年1期
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