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[期刊论文] 作者：涂序平,,
来源：嘉兴学院学报 年份：2010
利用VAR模型对上海A股市场2000年1月至2008年12月的月度数据进行脉冲响应分析和方差分解。实证结果表明,上海A股市场股票实际收益率与通货膨胀率之间存在正相关关系。股票实...
[期刊论文] 作者：涂序平,,
来源：现代经济信息 年份：2004
现代金融学的发展趋势和当今社会应用型人才的需求缺口表明,金融学专业不但要具备扎实的理论功底,同时也需要过硬的实践操作能力。这对普通高等院校的金融学专业实践教学提出...
[期刊论文] 作者：涂序平,,
来源：商场现代化 年份：2009
本文利用1985年～2005年的年度数据对我国银行体系进行脆弱性测度，并在此基础上采用格兰杰因果检验分析各国际资本流动方式对我国银行脆弱性的影响。实证结果表明，除了海外债券净......
[期刊论文] 作者：涂序平,,
来源：金融经济 年份：2008
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[期刊论文] 作者：马威,涂序平,
来源：金融经济：下半月 年份：2006
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[期刊论文] 作者：冯传中,涂序平,
来源：北方经贸 年份：2005
住房抵押贷款证券化是业界看好的我国资产证券化的一个突破口,其中发行的抵押资产担保债券面临着利率风险、信用风险等,但是它还面临着提前偿还风险这种特殊的风险.本文试图...
[期刊论文] 作者：涂序平,程国雄,,
来源：商场现代化 年份：2008
本文利用2002年1月至2007年9月的月度数据,运用协整理论对我国房地产价格影响银行信贷的效应进行实证分析。结果表明,房地产价格和银行贷款之间存在单向因果关系,银行贷款是...
[期刊论文] 作者：涂序平,申林燕,,
来源：嘉兴学院学报 年份：2013
选取沪铜期货2004年8月1日至2009年5月30日的最活跃月份合约,根据金融资产尖峰厚尾的特性,采用基于t分布的GARCH族模型对其市场风险进行研究,实证结果表明,沪铜期货收益率在...
[期刊论文] 作者：涂序平,李建丽,,
来源：商业时代 年份：2013
我国开放式基金动态资产配置能力一直深受各方关注，以市场时机把握能力为代理变量是考察基金动态资产配置能力的一个重要角度。H—M模型在检验市场时机把握能力中应用最广，同时......
[期刊论文] 作者：涂序平,庄美燕,,
来源：嘉兴学院学报 年份：2011
以嘉兴市1985—2009年的年度数据为样本，基于VAR模型，运用Johansen协整检验、Granger因果检验、误差修正模型、脉冲响应函数和方差分解等计量方法，论证分析了嘉兴市信贷结构对经...
[期刊论文] 作者：俞海波,涂序平,洪风华,,
来源：商场现代化 年份：2015
经济增长与物价稳定是宏观调控的两个重要目标,无论是从经济学角度,还是从我国经济发展的实践来看,通货膨胀与经济增长之间都存在着密切的关系。本文利用2003年-2011年的季度...
[期刊论文] 作者：向薪宇 涂序平 朱丹,
来源：东方教育 年份：2018
摘要：2014年以来嘉兴市房地产价格快速上涨、房地产投资猛增，房地产市场泡沫问题突显。本文采取多指标运用功效系数法计算出房地产市场泡沫综合测度系数来测度嘉兴市房地产泡沫。实证研究表明，2014年以前房地产发展平稳，但之后房地产泡沫膨胀，2016年甚至达到了危险水......
[期刊论文] 作者：洪风华,涂序平,林扬清,,
来源：商场现代化 年份：2014
随着我国经济的快速发展,金融体制改革的不断深入,利率市场化成为当前我国金融改革中亟待解决的重点问题。本文以2013年9月6日到2014年2月28日的国债期现货收盘价格为样本,研...
[期刊论文] 作者：涂序平,郑江琴,陆旖蔚,,
来源：嘉兴学院学报 年份：2015
以2000年1月至2011年12月沪市A股上市公司为样本,按Size-B/M方法构建6投资组合,考察我国股市的价值溢价是否存在一月效应现象,检验大盘股、小盘股价值溢价在1月和非1月是否不...
[期刊论文] 作者：杜勉, 涂序平, 马艳蒙, 余柯,,
来源：山西农经 年份：2019
基于嘉兴"对接上海示范区"的背景,选取嘉兴市1998—2018年相关研究指标,采用"人口—信贷—房价"模型,对嘉兴市房产价格的影响因素进行实证检验。研究表明:单独考察人口因素对...
[期刊论文] 作者：陈小琦,涂序平,张佳阳,,
来源：合作经济与科技 年份：2017
本文以Fama-French五因素模型为研究基础,结合基本面分析和技术分析,挖掘具有价值投资的一类公司作为投资组合。研究发现:选出的投资组合的收益超过大盘指数和大多数主动管理...
[期刊论文] 作者：姚晨璐,涂序平,戚佳黎,
来源：中国经贸 年份：2014
本文对比研究汇改前后的全国居民消费价格指数，人民币名义有效汇率，货币供给的流动性指标，社会消费品零售总额和国际原油价格各月度的数据，使用VAR模型分析研究全国居民消费价格......
[期刊论文] 作者：胡蒙爱,涂序平,祝狄昱,,
来源：合作经济与科技 年份：2017
股票定价问题一直是资本市场关注的热点。本文以中国A股市场1995年7月至2016年6月共252个月的股票数据为样本，在Fama-French三因素模型基础上对Fama-French五因素模型进行实证...
[期刊论文] 作者：戚佳黎 涂序平 姚晨璐,
来源：中国经贸 年份：2014
【摘 要】本文运用Black-Scholes期权定价模型对2010年6月至2013年4月期间中行转债理论价值进行定价和套利研究，实证研究表明，中行转债2010年6月至2011年4月的理论价值高于实际价格，投资者通过对可转换债券和标的股票的买卖操作进行套利。 【关键词】可转换债券......
[期刊论文] 作者：陈雪娇,涂序平,梁艳霖,
来源：财富生活 年份：2020
本文利用2007-2017年浙江省11个地级市的面板数据和一步系统广义矩方法,考察了房价变化对居民消费的结构性影响。实证结果表明:第一,房价上涨对非居住消费存在显著房产财富效...
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