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[学位论文] 作者：毕秀春,,
来源： 年份：2013
网络马氏骨架过程是马志明院士的科研团队近期提出的一类新过程,这是一个包含马氏过程在内的范围很广的过程类.这类过程非常适合模拟随机变量之间的回归型相依关系.本论文进...
[期刊论文] 作者：毕秀春,
来源：中外健康文摘 年份：2004
目的：探讨高压氧治疗一氧化碳中毒的疗效。方法共318例一氧化碳中毒患者，用高压氧治疗的治疗组302例，1次/天，60min/次，压力是0.2MPa(绝对压）昏迷的2次/天，第3天改为1次/天，10次为一个......
[期刊论文] 作者：毕秀春,
来源：中外健康文摘 年份：2004
目的：探讨高压氧治疗一氧化碳（CO）中毒昏迷患者的护理。方法对220例CO中毒昏迷患者采用高压氧治疗的密切护理。结果高压氧治疗加之正确护理，对CO中毒昏迷患者症状明显改善，脑电图......
[期刊论文] 作者：毕秀春,,
来源：中外健康文摘 年份：2014
目的：评价高压氧联合抗氧化剂治疗新生儿缺血缺氧性脑病的疗效。方法：198例新生儿缺血缺氧性脑病患儿分2组。治疗组112例予高压氧联合抗氧化剂治疗，高压氧疗法采用大型空气加压......
[学位论文] 作者：毕秀春,
来源：曲阜师范大学 年份：2004
本文致力于研究几种不同风险模型的破产理论，主要考虑带干扰经典风险模型和延迟更新风险模型的破产理论，并推广了更新风险模型，最后研究了一类特殊的更新风险模型-Erlang（n）风险模型的破产理论。 第一章，绪论部分，是预备知识。首先介绍了文中涉及的几类风险模型。第......
[期刊论文] 作者：毕秀春,张曙光,,
来源：数学物理学报 年份：2012
论文针对现实生活中存在非同质性意外大额赔付的情况，在更新风险模型的基础上，进一步建立广义更新风险模型，给出了在有意外大额赔付情况下保险公司破产概率的尾等价式，此结果表明......
[期刊论文] 作者：孔翔宇,毕秀春,张曙光,,
来源：企业经济 年份：2014
基于500只融资融券标的股在2010年至2013年的流动性变化,运用Wilcoxon秩和检验方法,考察分析两次融资融券标的证券名单调整结果对流动性的影响。对不同的市值大小、收益率波...
[期刊论文] 作者：孔翔宇,毕秀春,张曙光,,
来源：数理统计与管理 年份：2016
本研究深度挖掘了财经新闻主题内容与股市市场的相关性,并提出了一种基于理解当日新闻主题分布来分析中国股市涨跌的预测模型。具体来说,我们使用自动文本分析技术与机器学习...
[期刊论文] 作者：孙达昌, 毕秀春,,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2018
深度学习算法作为机器学习中的一种重要算法,在图像处理、语音识别、机器翻译等领域已成功应用.将深度学习算法应用于高频交易中,选取卷积神经网络和LSTM神经网络分别构建涨...
[期刊论文] 作者：毕秀春,尹传存,
来源：高校应用数学学报：A辑 年份：2005
进一步研究延迟更新风险模型,在假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式R(x,x+z]～(z)/(ρμ)(x),其中F表示索赔额的分布函数,μ为其均值,ρ表示模型...
[期刊论文] 作者：毕秀春,张曙光,李荣,,
来源：应用数学学报 年份：2012
无法预料的索赔是导致保险公司破产的一大因素,这种情况引起的索赔大多不是同分布的.因此论文从这一实际情况出发,在Sparre Andersen风险模型的基础上建立了广义更新风险模型...
[期刊论文] 作者：宋静静,毕秀春,张曙光,,
来源：系统科学与数学 年份：2014
文章考虑有限期限上的最优投资消费问题.风险资产服从几何布朗运动,利率服从一个遍历的Markov过程.目标是累积消费和终值财富贴现的幂效用期望最大化.利用动态规划原理推导出...
[期刊论文] 作者：王泰伦,毕秀春,张曙光,,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2014
主要研究了中国创业板市场与沪市日收益率间的相依关系.将时变t-copula模型和采用有偏误差分布的ARMA-GARCH模型结合起来构成了一个复合模型,并对所有的参数给出了贝叶斯估计...
[期刊论文] 作者：邓辛凝,毕秀春,张曙光,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2019
协整配对交易试图在协整资产偏离平衡时获取收益.在常风险厌恶的均值-方差模型中,最优动态协整配对交易策略显示,配置在风险资产上的额度仅与时间有关而与财富总额无关,这不...
[期刊论文] 作者：严俊涛,毕秀春,张曙光,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2019
近年来,互联网金融的快速成长对银行业造成了难以忽视的冲击,而银行应对互联网冲击的最佳方式便是自我创新.互联网金融对于商业银行的创新既有侵占作用(竞争效应)的负向影响,...
[期刊论文] 作者：王泰伦,毕秀春,张曙光,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2014
主要研究了中国创业板市场与沪市日收益率间的相依关系。将时变 t-copula 模型和采用有偏误差分布的 ARMA-GARCH 模型结合起来构成了一个复合模型，并对所有的参数给出了贝叶斯...
[期刊论文] 作者：毕秀春,于晓雨,张曙光,
来源：统计研究 年份：2020
配对交易是一类通过价差套利的统计套利策略,其主要研究内容为寻找配对风险资产和配对资产的最优阈值。部分协整方法(Clegg和Krauss,2018)可有效提高配对交易中的风险资产对...
[期刊论文] 作者：龙奥明, 毕秀春, 张曙光,,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2018
利用协整检验方法和LSTM神经网络算法,建立黑色金属期货市场的套利策略模型.利用基于LSTM神经网络套利策略模型对大连商品交易所上市的焦炭期货、铁矿石期货和上海期货交易所...
[期刊论文] 作者：李劭郁,张曙光,毕秀春,,
来源：浙江大学学报(理学版) 年份：2013
为深入研究固定收益衍生品的定价问题，在波动率为相应的远期测度下的Ornstein—Uhlenbeck过程的模型框架下，给出了利率上限和债券期权的定价公式．同时，应用Homotopy方法解决了定...
[期刊论文] 作者：毕秀春, 王新华, 李荣,
来源：曲阜师范大学学报：自然科学版 年份：2004
讨论了带干扰的古典风险模型,给出了从负余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内余额极大值和极小值的联合分布.主要运用模型的强马氏性及平稳性来解决问题....
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