【摘 要】
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配对交易是一类通过价差套利的统计套利策略,其主要研究内容为寻找配对风险资产和配对资产的最优阈值。部分协整方法(Clegg和Krauss,2018)可有效提高配对交易中的风险资产对
【机 构】
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贵州财经大学数统学院,华泰证券股份有限公司信息技术部,中国科学技术大学管理学院统计与金融系
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“金融大数据随机建模中若干非马氏问题及其应用的研究”(11471304),贵州财经大学引进人才科研启动项目“金融和保险风险中的若干问题研究”
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配对交易是一类通过价差套利的统计套利策略,其主要研究内容为寻找配对风险资产和配对资产的最优阈值。部分协整方法(Clegg和Krauss,2018)可有效提高配对交易中的风险资产对数量和交易频率,是配对交易的新方法。本文将遗传算法融入部分协整配对交易方法,利用遗传算法求得最优阈值,引入滑动窗口检测配对股票的部分协整性,并采用双向交易机制抓住更多交易机会。这种交易方法克服了部分协整方法在阈值选取粗糙、参数失灵和交易机会丧失方面的问题。通过在S&P500、沪深300和牛熊市中的中证500指数分行业成分股
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