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[期刊论文] 作者：杨建辉, 江文婷,,
来源：计算机应用研究 年份：2010
通过分析中国证券市场证券交易不可拆分、不能卖空的特点以及现存的各种交易费用,建立一个考虑完整交易费用的证券投资组合优化模型,同时给出一个应用粒子群算法(PSO)求解的...
[会议论文] 作者：杨建辉;江文婷;,
来源：第八届风险管理与金融系统工程国际研讨会 年份：2010
结合GARCH、EVT 理论及Copula 函数， 建立了开放式基金风险分析的 GARCH-EVT-Copula 模型。以开放式基金持有的10只股票收益率为研究对象，首先利用 GARCH 模型拟合收益率提...
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