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[期刊论文] 作者：冯金余,,
来源：经济与管理评论 年份：2014
国外相关文献发现,积极管理型基金投资者具有业绩-追逐行为,但是与基金业绩的信息预测不一致。从标准金融理论角度,应用中国开放式基金数据进行了拓展性研究。应用动态面板方...
[期刊论文] 作者：冯金余,,
来源：统计与信息论坛 年份：2009
运用多元的DCC—MVGARCH模型方法对股票投资组合进行VaR测度，并与J．P．Morgan银行采用的IGARCH模型计算结果进行对比。结果表明，在测度VaR方面，无论在1％或是5％置信水平下，DCC—MVGARCH......
[期刊论文] 作者：冯金余,
来源：广西财经学院学报 年份：2007
从分工的视角分析了我国麦克米伦缺口的成因并提出解决对策，进而指出了针对中小企业融资的各种融资分工优势和进一步分工的前景。...
[期刊论文] 作者：冯金余,,
来源：商业经济与管理 年份：2009
国内相关文献仅探讨了开放式基金业绩对净赎回的影响,没有进一步探讨其对赎回、申购的影响。文章利用动态面板方法,分别检验了基金业绩对申购、赎回以及净赎回的影响。实证结...
[期刊论文] 作者：冯金余,,
来源：管理工程学报 年份：2015
区别于传统以基金作为独立个体的研究,本文以基金的母体——基金家族作为研究对象,重点考察以下问题:为何基金家族纷纷发行新基金?基金家族的迅速繁衍是否损害了其投资绩效?...
[期刊论文] 作者：冯金余,,
来源：证券市场导报 年份：2015
本文从参与成本角度对国内股票型基金的"净赎回悖论"现象进行理论分析,并基于2005~2012年的非平衡面板数据,采用多种资金流量指标与业绩指标进行系统地检验。主要发现是:"净...
[学位论文] 作者：冯金余,,
来源： 年份：2010
基金业绩在投资者申购、赎回决策中具有重要作用,正常有序的基金FPR(Flow-performance-Relationship)是基金业健康持续发展的重要激励机制。但是相关研究发现,国外基金FPR机...
[期刊论文] 作者：冯金余,,
来源：管理工程学报 年份：2013
在国内基金业治理水平低下的背景下,研究基金投资者的"用脚投票"具有重要意义。本文重点考察在牛市与熊市状态下,机构与个人投资者如何根据基金及其家族特征进行"用脚投票"。...
[期刊论文] 作者：冯金余,,
来源：统计与信息论坛 年份：2009
在前景理论赎回模型分析的基础上,采用面板数据门限回归方法,重点探讨了开放式基金的业绩对投资者赎回的影响关系。实证结果表明,面板门限模型的解释力强于普通固定效应模型;...
[期刊论文] 作者：冯金余,,
来源：证券市场导报 年份：2010
本文利用数据包络分析法(DEA)对我国开放式基金2003～2008年的投资管理效率进行总体分析,发现我国开放式基金投资效率很低,基金风格、基金管理公司、规模大小、分红等都会影响...
[期刊论文] 作者：冯金余,,
来源：证券市场导报 年份：2012
国内关于基金市场中资金流量与基金业绩之间关系的研究,存在诸多争议,陆蓉等(2007)[11]研究发现,国内基金市场存在"赎回异象";林树等(2009)[12]指出国内基金市场存在"明星效...
[期刊论文] 作者：冯金余,,
来源：证券市场导报 年份：2017
孵化器是创业企业创新发展的重要载体,文章基于2009~2014年国家级孵化器的省级面板数据,采取随机前沿分析考察了孵化器的创新驱动效应。结果发现,我国科技企业孵化器的创新驱...
[期刊论文] 作者：冯金余,,
来源：经济与管理评论 年份：2013
重点检验了中国开放式基金分红与业绩、投资者净赎回的关系。通过动态面板数据的实证发现，无论在熊市抑或是在牛市阶段，开放式基金分红都与滞后期投资者净赎回正相关，而与滞后期......
[期刊论文] 作者：冯金余,,
来源：科研管理 年份：2004
科技企业孵化器是创新驱动发展的重要创新型载体。文章分析了科技孵化器促进创新驱动的理论机制,并基于2009—2012年国家级孵化器的动态面板数据考察了孵化器的创新驱动效应...
[会议论文] 作者：冯金余,
来源：2014年山东省科协学术年会 年份：2014
...
[学位论文] 作者：冯金余,
来源：河北经贸大学 年份：2007
孵化企业是入住于孵化器内的一种中小高科技企业。由于孵化企业高风险、高收益及信息不对称的特点,融资难是制约其成长的瓶颈。本文进行了孵化企业融资问题研究。本文主要将...
[期刊论文] 作者：冯金余,苏鹏,,
来源：广东行政学院学报 年份：2009
从基本面与投资者情绪相结合的视角，运用动态面板方法，实证了净值报酬率与投资者情绪对封闭式基金折价的共同作用。实证结果表明，投资者情绪越是低落，折价越严重；净值报酬率对折价......
[期刊论文] 作者：胡金焱,冯金余,
来源：“国际金融危机下中国金融开放问题”学术研讨会 年份：2009
本文应用VaR-BEEK-MVGARCH方法研究了次债危机对中国沪市、深市A、B股指的国际风险传染。VaR实证结果表明，次债危机对中国股市收益具有显著的影响，可以通过中国香港、日本...
[期刊论文] 作者：胡金焱,冯金余,,
来源：山东大学学报(哲学社会科学版) 年份：2010
国内大多数相关文献仅研究了基金绝对绩效对净赎回的影响,在以DEA（数据包络分析）测算2003-2007年42只开放式基金相对效率的基础上,运用面板数据进一步分别考察了基金相对绩效对...
[期刊论文] 作者：冯金余,周亚虹,,
来源：财贸经济 年份：2017
为什么近年来国内股市低位震荡,而新基金产品却密集增长?从国外经典研究来看,这是理性的基金管理机构利用个人投资者的异质性与有限理性,为规避业绩竞争而采取的产品差异化策...
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