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[学位论文] 作者：陈智香,,
来源：西安工程大学 年份：2017
期权定价问题是金融界的热点问题之一,为了进一步满足不断发展的金融市场需求,新型期权应运而生,交换期权便是其中之一.很多学者在分数布朗运动环境下对交换期权进行了研究,...
[期刊论文] 作者：陈智香,薛红,,
来源：西安工程大学学报 年份：2016
假设标的资产的价格服从双分数跳-扩散过程,在利率、波动率均为常数的情况下,运用保险精算的方法研究幂期权的定价问题,给出双分数跳-扩散过程下欧式幂期权的定价公式,并与股...
[期刊论文] 作者：陈智香,薛红,,
来源：纺织高校基础科学学报 年份：2016
假设股票价格服从双分数布朗运动和跳过程驱动的随机微分方程,在利率与波动率均为常数的情况下,借助双分数布朗运动和跳-扩散过程随机分析理论,建立双分数跳-扩散过程下的金...
[期刊论文] 作者：陈智香,薛红,,
来源：哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 年份：2016
在标的资产服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率、波动率均为常数的情况下,借助双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,运用保险精算...
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