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双分数跳-扩散过程下幂期权定价模型
双分数跳-扩散过程下幂期权定价模型
来源 :西安工程大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Gempin
【摘 要】
:
假设标的资产的价格服从双分数跳-扩散过程,在利率、波动率均为常数的情况下,运用保险精算的方法研究幂期权的定价问题,给出双分数跳-扩散过程下欧式幂期权的定价公式,并与股
【作 者】
:
陈智香
薛红
【机 构】
:
西安工程大学理学院
【出 处】
:
西安工程大学学报
【发表日期】
:
2016年2期
【关键词】
:
双分数布朗运动
跳-扩散过程
欧式幂期权
保险精算
bi-fractional Brownian motionjump-diffusion processeur
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假设标的资产的价格服从双分数跳-扩散过程,在利率、波动率均为常数的情况下,运用保险精算的方法研究幂期权的定价问题,给出双分数跳-扩散过程下欧式幂期权的定价公式,并与股票价格服从分数-跳扩散过程下欧式幂期权的定价模型进行比较,验证了该公式是分数-跳扩散过程下欧式幂期权定价公式的推广.
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