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[期刊论文] 作者：荣喜民,
来源：系统工程理论与实践 年份：2004
在分析保险累积损失和有效投资的基础上, 利用倒向随机微分微分方程, 建立了以投资收益相支持的保险价格调整模型, 并对两种常见类型的保险进行了保险价格调整分析. 对保险人...
[学位论文] 作者：荣喜民,
来源：天津大学 年份：1990
...
[学位论文] 作者：荣喜民,
来源：天津大学 年份：1998
加强保险定价与保险基金的使用研究,发展中国民族保险业.该文利用组合投资选择理论、衍生资产定价理论、模糊最优化、随机微分方程和倒向随机微分方程等对保险风险进行分析并...
[期刊论文] 作者：崔嵬,荣喜民,,
来源：天津理工大学学报 年份：2006
本文利用倒向随机微分方程的理论，在考虑保险公司提计准备金的背景下研究投资对于保险价格的影响，建立了再保险投资定价的正倒向微分随机方程的模型，并给出了保险价格的显性解．为......
[期刊论文] 作者：常浩, 荣喜民,,
来源：应用数学学报 年份：2011
研究完全市场下基于二次效用最大化的带有随机资金流的动态投资组合选择问题,其中假设无风险利率、股票收益率和波动率矩阵都是一致有界随机过程.通过应用线性二次控制方法和...
[期刊论文] 作者：荣喜民, 崔红岩,,
来源：系统工程学报 年份：2005
研究当投资人的投资机会是m种满足几何布朗运动的股票时的连续时间组合证券投资问题. 文章在分析风险资产运行模式和Merton工作的基础上,利用Markowitz组合资产选择理论,考虑...
[期刊论文] 作者：荣喜民,苏丽,
来源：数学的实践与认识 年份：2003
本文针对交易成本在证券组合投资中的重要地位 ,提出了考虑交易成本 ,并兼顾收益与风险的模糊最优化投资模型 ,分析了交易成本对投资有效边界的影响 ,并给出了最优投资比例公...
[期刊论文] 作者：荣喜民,夏江山,,
来源：数理统计与管理 年份：2007
随着指数衍生产品日益受到重视,指数化投资组合常被投资者或机构所采用,而用有限的资金按指数构成比例进行投资显然是不现实的,所以指数的最优误差追踪就显得更加重要。本文...
[期刊论文] 作者：赵慧,荣喜民,,
来源：统计与决策 年份：2010
保险公司的索赔是影响其发展的重要因素,文章系统地分析了财产保险索赔数据。首先采用因子分析和K-均值聚类等方法研究了影响保险公司财产险索赔的潜在因素,建立了财产险索赔...
[期刊论文] 作者：荣喜民, 张世英,,
来源：系统工程学报 年份：2001
对再保险的作用进行了说明,针对比例再保险和非比例再保险,建立了再保险定价的倒向随机微分方程, 并进行了再保险价格研究. 再保险定价方法以随机过程为基础,与传统的以概率...
[期刊论文] 作者：常浩,荣喜民,,
来源：工程数学学报 年份：2012
假设无风险利率是服从Ho—Lee利率模型的随机过程，本文研究负债情形下组合投资的最优投资策略．我们考虑金融市场存在两种风险资产：一种股票和一种零息票债券，其中股票和零息票债......
[期刊论文] 作者：荣喜民,夏爱生,
来源：系统工程与电子技术 年份：1998
本文提出了一种考虑收益和风险偏好的组合证券模糊最优化模型。给出了最优组合的计算方法和有效边界的表达式。最后用释例说明了方法应用。...
[期刊论文] 作者：荣喜民, 张世英,,
来源：管理工程学报 年份：1998
本文针对组合证券资产选择问题，提出了兼顾收益与风险的模糊最优化模型，给出了最优证券组合的计算方法，并对允许卖空与不允许卖空情况下的有效边界进行了研究...
[期刊论文] 作者：常浩,荣喜民,,
来源：系统工程学报 年份：2012
应用动态规划得到不同借贷利率情形下动态资产分配问题的HJB方程,并对指数效用、幂效用以及对数效用函数下的最优投资策略进行研究.通过求解相应的HJB方程和定义借入曲线得出...
[期刊论文] 作者：荣喜民,张世英,
来源：系统工程理论与实践 年份：1998
提出了考虑收益和风险偏好的更为一般的组合证券资产选择模糊最优化模型。给出了最优投资比例的计算公式。并研究了以风险偏好，固定利率为参数的组合证券的有效边界的变动。最......
[期刊论文] 作者：夏江山,荣喜民,
来源：天津轻工业学院学报 年份：2003
在介绍Harry Markowitz组合证券投资的基础上，分析了交易成本在证券组合投资中的作用，建立了考虑交易成本的组合投资最优化模型；讨论了交易成本对有效边界的影响，给出了最优投资......
[期刊论文] 作者：崔璐 荣喜民,
来源：经济数学 年份：2020
随机环境下具有最低担保約束的 DC养老金鲁棒投资策略...
[期刊论文] 作者：荣喜民,赵慧,
来源：天津大学学报 年份：2009
假设保费收入是随机的且与风险资产价格相关，当赔付过程是一般的纯跳跃过程（较复合泊松过程更具一般性），且风险资产的期望收益和波动率随时间变化时，提出未来时刻保险人的期望效用......
[期刊论文] 作者：徐焱,荣喜民,
来源：天津轻工业学院学报 年份：2003
应用Markowitz组合证券投资理论对外汇投资进行了研究，讨论了外汇投资组合的选择和外汇储备的最优调整模型，并给出了最优组合投资及最佳调整策略，结合历史资料分别进行了计算和......
[期刊论文] 作者：常浩,荣喜民,,
来源：上海交通大学学报 年份：2013
研究随机利率模型下负债型投资组合优化问题的最优投资策略，其中假设无风险利率是遵循Vasicek利率模型的随机过程，而负债服从带漂移的布朗运动且与股票价格和利率存在相关性．应......
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