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[期刊论文] 作者：林孝贵,,
来源：科技资讯 年份：2007
《期权交易策略》是金融工程学课程教学中一个重要实验项目,需要对这一实验项目进行重点建设。为此对该实验项目在金融工程课程中的地位和作用进行分析;对该实验项目的设计思...
[期刊论文] 作者：林孝贵,,
来源：科技资讯 年份：2008
《金融工程学》是广东商学院金融类专业的专业基础课,对该课程的教学内容体系、师资队伍、教材、实验教学、教学条件、教学方法和教学手段等项目进行改革和建设。使该课程的...
[期刊论文] 作者：林孝贵,,
来源：统计与决策 年份：2014
文章用数理统计方法研究套期保值的独立管理策略和同步管理策略，并且研究独立管理策略在同步管理策略的贡献率。使企业能够根据贡献率大小应用这两种策略有效地规避人民币升值......
[期刊论文] 作者：林孝贵,,
来源：现代管理科学 年份：2006
文章对企业销售产品的情况,提出空头套期保值的策略。用数理统计的方法分析策略的套期比,套期保值风险,套期保值效率等问题。使企业能够应用空头套期保值策略规避产品的价格...
[期刊论文] 作者：林孝贵,,
来源：系统工程 年份：2004
在传统套期保值策略中,仅仅是根据套期保值基差风险最小化确定套期比,这就存在很多缺陷。对这种情况,我们同时考虑基于当前价格的套期保值收益和风险,得到套期保值收益与风险...
[期刊论文] 作者：林孝贵,,
来源：高教论坛 年份：2002
研究管理科学本科人才培养模式,并且设计出相应的课程,为办好这一专业提供依据....
[期刊论文] 作者：林孝贵,,
来源：科技资讯 年份：2006
考虑用期货、期权作为工具共同对现货进行组合套期保值的策略。以保值收益的方差作为套期保值的风险,建立使风险最小的组合套期保值模型,通过求解模型得到风险最小的套期比,...
[期刊论文] 作者：林孝贵,,
来源：统计与决策 年份：2007
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[期刊论文] 作者：林孝贵,
来源：广西工学院学报 年份：2003
对期货市场组合套期保值策略和保值风险进行了分析,给出组合套期保值率的最小二乘估计和保值风险的估计。研究组合套期保值的效率和参加组合的每种期货的效率,并给出了它们的...
[期刊论文] 作者：林孝贵,
来源：预测 年份：2001
把现货资产价格投影到期货资产价格所张成的线性子空间上，讨论在组合套期保值中现货资产价格的风险分解、套期保值率和套期保值效率等问题，为套期保值提供一些理论依据。...
[期刊论文] 作者：林孝贵,
来源：会计之友 年份：2006
风险价值（Value—at—Risk）方法是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型。我们把这种方法应用于期货市场套期保值中．以便测量和控制套期保值风险。...
[期刊论文] 作者：林孝贵,
来源：河池师专学报 年份：1994
在本文中，我们得到一个刻划μ^(1)=***=μ（^m)的程度的新概念-重合系数，其中，***，μ^(m)是q维列向量，并且我们将重合系数应用于假设检验。...
[期刊论文] 作者：林孝贵,
来源：广西科学院学报 年份：2002
引入最小二阶矩方法来讨论和分析证券组合在当前价格的风险,得到证券组合的最小二阶矩模型,并导出风险和风险系数的计算公式,推论的结果与Markowitz的最小方差法的结果一致....
[期刊论文] 作者：林孝贵,
来源：广西师范学院学报：自然科学版 年份：2003
研究基于当前价格的证券组合投资的最大概率和最小风险问题,分别导出最大概率的证券组合投资比例和最小风险的证券组合投资比例,并说明他们是相同的.因此,我们可以考虑具有最...
[期刊论文] 作者：林孝贵,,
来源：商业研究 年份：2008
使用风险价值的方法度量期货套期保值的风险，并且分析套期保值风险价值的敏感性。在t分布下，分别导出空头和多头套期保值风险价值关于期货量的一阶、二阶变化率，并解释其经济意......
[期刊论文] 作者：林孝贵,,
来源：统计与决策 年份：2008
条件风险价值是比风险价值更优越的风险测量技术。文章应用条件风险价值测量期货套期保值风险,分析了期货套期保值条件风险价值的敏感性;在t分布下,分空头和多头期货套期保值...
[期刊论文] 作者：林孝贵,
来源：广西科学院学报 年份：2003
基于当前价格和风险收益的证券组合策略不仅考虑基于当前价格的风险,而且考虑风险与收益的关系.这一策略通过使风险收益尽可能大来解出证券组合比例,并证明所求的证券组合比...
[期刊论文] 作者：林孝贵,
来源：中国经济与管理科学 年份：2008
条件风险价值是比风险价值更优越的风险计量技术，把这一技术应用于期货套期保值的风险计量，分析期货套期保值条件风险价值的敏感性。在对数正态分布下，分空头期货套期保值和多头......
[期刊论文] 作者：林孝贵,
来源：广西工学院学报 年份：2004
研究企业利用期货市场既对购买原料保值,又对销售产品保值的二重套期保值策略.把同时对原料、产品保值的问题转化为对生产利润的套期保值,建立二重期货套期保值模型,利用矩阵...
[期刊论文] 作者：林孝贵,
来源：广西工学院学报 年份：2001
本文对当前价格的证券投资问题进行研究,得到基于当前价格的证券投资组合比例及其相应的风险.并说明Markowitz的证券投资组合比例仅是这一问题的一个特殊情况....
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