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考虑用期货、期权作为工具共同对现货进行组合套期保值的策略。以保值收益的方差作为套期保值的风险,建立使风险最小的组合套期保值模型,通过求解模型得到风险最小的套期比,以及相应的风险。并且通过组合套期保值与期货套期保值和期权套期保值比较,得到组合套期保值比期货套期保值和期权套期保值更具优越性的结论。
期货、期权组合套期保值的最小风险分析
【摘 要】
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考虑用期货、期权作为工具共同对现货进行组合套期保值的策略。以保值收益的方差作为套期保值的风险,建立使风险最小的组合套期保值模型,通过求解模型得到风险最小的套期比,
【机 构】
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广东商学院金融学院
【出 处】
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科技资讯
【发表日期】
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2006年12期
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