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[期刊论文] 作者：唐亚勇,
来源：技术经济 年份：1994
成都罐头食品厂Ｓ型产品的量一本一利分析成都娃娃王玩具庄唐亚勇一、问固的提出及拱型的建立当前以生产出口产品为主的食品工业企业，面临原材料和生产任务不足的严峻现实。为了...
[学位论文] 作者：唐亚勇,
来源：四川大学 年份：2005
本文的主题是研究几何过程及其相关的一些数学问题和随机模型.在第一章《导论》中引入了几何过程的概念, 并且介绍了几何过程的一些应用.在第二章《几何过程中的积分方程》中,我们考虑了求解几何过程中的积分方程的解析方法和数值方法. 在几何过程的比α满足0 <......
[期刊论文] 作者：陈聪,唐亚勇,
来源：四川大学学报:自然科学版 年份：2020
算术平均半亚式期权是一种推广的亚式期权,尚无解析定价公式.因此,在实际应用中人们大多采用蒙特卡洛法等数值算法对其定价,虽定价精度较高,但计算时间长.本文结合改进的蒙特...
[期刊论文] 作者：李莶,唐亚勇,
来源：山东广播电视大学学报 年份：2017
尝试使用Takahashietal.在2 0 0 9年提出的RASV模型[1],对沪深3 0 0指数的波动率进行建模分析.在确定模型参数时,使用贝叶斯统计推断,并创新性地使用结合了 Gibbs抽样思想的H...
[期刊论文] 作者：张新星,唐亚勇,
来源：四川大学学报：自然科学版 年份：2016
综合考虑波动率的尖峰厚尾性、杠杆效应等特点，作者提出了混合高斯AR—GJR—GARCH模型，并用基于Griddy-Gibbs抽样的MCMC方法对模型的参数进行了贝叶斯估计，然后以新东方的股票数...
[期刊论文] 作者：李东方,唐亚勇,
来源：四川大学学报：自然科学版 年份：2016
本文研究了GARCH模型和TGARCH模型的分位点回归的MCMC估计方法.通过将分位点回归估计问题转化为极大似然估计问题,并利用Metropolis-Hastings算法从模型参数的后验分布抽取随...
[期刊论文] 作者：唐亚勇,林埜,
来源：四川大学学报：自然科学版 年份：2006
研究了一类退化系统的δ冲击模型．假定冲击来自于一个具有对数正态分布更新间距的更新过程，当冲击之间的间距小于一个阀值时，系统就会失效．作者采用更换策略N，即当且仅当系统已经......
[期刊论文] 作者：任上,唐亚勇,
来源：滨州学院学报 年份：2017
应用M-H综合框架统一描述哈密尔顿蒙特卡洛算法（HMC）、黎曼流形哈密尔顿蒙特卡洛算法（RMHMC）以及拉格朗日蒙特卡洛算法（LMC）,分别估计三个算法的最优接受概率并对比。通过模拟有明......
[期刊论文] 作者：李荃,唐亚勇,,
来源：山东广播电视大学学报 年份：2017
尝试使用Takahashietal.在2009年提出的RASV模型[1],对沪深300指数的波动率进行建模分析。在确定模型参数时,使用贝叶斯统计推断,并创新性地使用结合了Gibbs抽样思想的HMC算...
[期刊论文] 作者：史菁 唐亚勇,
来源：科学导报·学术 年份：2018
摘 要： 本文对Box-Cox随机波动率（Box-Cox SV）模型，基于ASIS[1]给出一种改进的Metropolis-Hastings（M-H）算法，用于提高模型参数数估计问题的效率.选取上证500指数数据进行验证，取得良好效果. 关键词： 随机波动率模型；Box-Cox；ASIS；M-H算法 【中图分类号】 O212.8 【文......
[期刊论文] 作者：于拓,唐亚勇,
来源：四川大学学报:自然科学版 年份：2021
美式期权允许期权持有人在期权到期前的任何时间行权,因而我们无法使用B-S公式为美式期权定价而多采用数值分析分方法对其进行定价.应用最小二乘蒙特卡洛法(LSM)对美式期权进...
[期刊论文] 作者：吴秋芳,唐亚勇,,
来源：内江师范学院学报 年份：2011
引入了股票成交额时间序列的相似性度量，通过模糊聚类方法，将成交额时间序列相关性好、数量级接近的股票聚类，并以有色金属类股票为例进行了实证分析，通过MATLAB编程实现算法，计算......
[期刊论文] 作者：孙晨峰,唐亚勇,
来源：商情 年份：2014
本文所讨论的风险模型在经典风险模型的基础上，增加了净资产收益和随机扰动，以模拟保险公司在资产管理过程中的损益和在经营过程中的费用波动．可以证明，此模型对应的生存概率，满足......
[期刊论文] 作者：唐亚勇,刘亚平,
来源：四川大学学报：自然科学版 年份：2006
引入并研究了一类新的几何过程雏修模型：假设系统失效时有可能出现两种失效状态，第一种失效状态可以维修，而第二种失效状态则导致更换系统．在对第一种失效状态的广义维修策略N下，......
[期刊论文] 作者：唐亚勇,刘亚平,
来源：四川大学学报：自然科学版 年份：1999
在Ｚ－空间的框架证明了一个连续选择定理，推广了Ｔａｒａｆｄａｒ的连续选择定理，作为应用，证明了Ｚ－空间中的一个不动点定理及其等菜式：极大极小定理，极大元的存在定理，极大极小定量的几何形式，并给出了它......
[期刊论文] 作者：唐亚勇,刘亚平,
来源：四川大学学报：自然科学版 年份：2007
研究了一类退化系统的α-幂过程维修模型.采用更换策略N,即当且仅当系统已经失效N次时用一个全新的系统更换.作者得到了系统长期运行下的平均费用的表达式,并且找到了最优更...
[期刊论文] 作者：刘亚平,唐亚勇,
来源：四川大学学报：自然科学版 年份：2004
研究了自反Banach空间中的广义强非线性混合似变分不等式,这类变分不等式包含了经典的不等式及其推广,并用极大极小原理证明了广义强非线性混合似变分不等式解的存在性及唯一...
[期刊论文] 作者：张琳,唐亚勇,苟中华,,
来源：才智 年份：2009
金融数学是以概率统计和泛函分析为基础,以随机分析和鞅理论为核心,主要研究风险资产(包括衍生金融产品和金融工具)的定价、避险和最优投资消费策略的选择。不仅对金融工具的...
[期刊论文] 作者：赵超,李东方,唐亚勇,
来源：四川大学学报：自然科学版 年份：2016
本文运用贝叶斯方法研究了分位点门限自回归时间序列模型的估计和预测。通过将分位点回归的最优化问题转化为极大似然估计的问题,作者利用Metropolis-Hastings算法对模型中的...
[期刊论文] 作者：苟中华,张琳,唐亚勇,
来源：四川大学学报：自然科学版 年份：2011
现代金融风险管理中，利用条件异方差模型进行金融时间序列分析扮演着十分重要的角色，最典型的应用是基于观察到的离散时间价格或对数收益率序列做出管理决策．本文试图建立一种新......
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