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利用中国银行同业间拆借(CHIB)市场数据,估计并比较了目前国际上普遍采用的SV模型和GRS,研究发现,在样本期间内GRS比SV模型能更好的描述利率的均值和波动行为,在样本期间外SV比GRS模型能更好的预测未来利率的走势,而GRS比SV模型能更好的预测未来利率的波动.
CHIB市场SV模型与GRS模型的比较研究
【摘 要】
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利用中国银行同业间拆借(CHIB)市场数据,估计并比较了目前国际上普遍采用的SV模型和GRS,研究发现,在样本期间内GRS比SV模型能更好的描述利率的均值和波动行为,在样本期间外SV
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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系统工程理论方法应用
【发表日期】
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2005年2期
【基金项目】
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国家哲学社会科学基金，中国科学院资助项目，高等学校博士学科点专项科研项目，高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划
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