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文章给出了随机微分方程的二阶Runge-Kutta方法的算法格式,研究了PL方法和RS方法用于求解线性检验方程的均方稳定、指数稳定和T-稳定的条件,并证明了对于Stratonovich型随机微分方程的一种特殊形式——线性检验方程,均方稳定和指数稳定的等价性。
求解随机微分方程PL方法和RS方法的稳定性
【摘 要】
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文章给出了随机微分方程的二阶Runge-Kutta方法的算法格式,研究了PL方法和RS方法用于求解线性检验方程的均方稳定、指数稳定和T-稳定的条件,并证明了对于Stratonovich型随机微分方程的一种特殊形式——线性检验方程,均方稳定和指数稳定的等价性。
【机 构】
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合肥工业大学数学学院
【出 处】
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合肥工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年12期
【基金项目】
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教育部科学技术研究重大基金资助项目（309017）
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