股市日收益率波动性与交易量关系

来源 :辽宁工程技术大学学报(社会科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：mercurian88

【摘要】

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首先引入基于混合分布假设(MDH)的GARCH-M(广义自回归条件异方差)模型,因为GARCH-M模型是一个研究资产收益率和风险性关系的模型,将非信息交易量和信息交易量加入GARCH-M模型

【作者】

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王金田赵松山

【机构】

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东北财经大学,东北财经大学

【出处】

：

辽宁工程技术大学学报(社会科学版)

【发表日期】

：

2004年1期

【关键词】

：

中国股票市场日收益率波动性信息交易量混合分布假设 GARCH—M模型理论模型设计风险性 mixture distribution hypothes

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首先引入基于混合分布假设(MDH)的GARCH-M(广义自回归条件异方差)模型,因为GARCH-M模型是一个研究资产收益率和风险性关系的模型,将非信息交易量和信息交易量加入GARCH-M模型的均值方程中,研究了中国股票市场日收益率波动性与交易量之间的关系.信息交易量对波动性的解释能力要远大于非信息交易量;信息交易量中超过均值部分对波动性的解释能力大于整个信息交易量等.

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