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期刊论文
上海股票市场波动性的实证分析
上海股票市场波动性的实证分析
来源 :长春工程学院学报(社会科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:yaodanmeidan
【摘 要】
:
利用四种GARCH模型实证分析了上海股票市场的波动性,研究结果表明上海股市具有较为明显的ARCH效应,波动持续的时间较长,波动存在显著的非对称性,EGARCH模型对上海股市波动具
【作 者】
:
陈朝旭
许骏
耿玉新
【机 构】
:
长春税务学院,长春工程学院,吉林大学
【出 处】
:
长春工程学院学报(社会科学版)
【发表日期】
:
2005年04期
【关键词】
:
上海股市
波动非对称性
GARCH模型
【基金项目】
:
金融市场波动与经济周期波动之间的作用机制和传导机制(项目编号:200415)
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利用四种GARCH模型实证分析了上海股票市场的波动性,研究结果表明上海股市具有较为明显的ARCH效应,波动持续的时间较长,波动存在显著的非对称性,EGARCH模型对上海股市波动具有较好的拟合效果。
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