中国股市多标度的幂律分布与相关性关联研究

来源 :系统工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haohmf
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
对上海证券交易所综合股价指数(SSECI)收益率多标度条件下幂律分布与相关性的关联研究发现,加速幂律衰减,对收益率的相关性没有显著影响;短程、非线性和非线性长程相关性不同程度地维持着幂律分布特征,消除某一特定类型的相关性均会弱化收益率的胖尾,同时加速幂律衰减和渐进收敛速度,其中非线性长程相关性的影响最为显著,但这一影响过程以一定的临界标度作为前提,大于临界标度,相关性的作用显著减弱,幂律分布表现出完全的标度依赖性.
其他文献
提出了对建立GM(1,1)模型的标准化数据进行幂函数一三角函数cot(x^α)(α〉0)变换方法,理论上证明了对原始数据序列进行这种函数变换可以有效地提高建模数据序列的光滑度,且比“对数函
本文旨在研究城市停车设施规划的多属性决策问题.论文以评价指标体系的建立为基础,运用群组决策特征根法对专家组的评判信息进行综合归纳,并采用熵权与决策者的主观权重相结
依据耐用品的市场容量随着时间发生变化的特点,修正了传统的Bertrand竞争模型,得到两阶段情形下的两个企业同时博弈的耐用品动态Bertrand模型及其所对应的价格均衡解。通过对模
针对现实世界中信息安全投资主体只具有有限理性的实际情况,本文尝试利用演化博弈论分析企业组织的信息安全投资问题。根据得益矩阵建立信息安全投资的演化博弈模型,利用复制动
提出一种基于全球定位系统(GPS)和电子地图(GIS)的车辆路径诱导系统蚁群算法,该方法通过提取相关路段的实时交通状况信息,并融合GPS定位系统的位置信息,以车辆到达目的地的时间最
主要研究区间数互反判断矩阵的一致性及排序方法。在介绍了区间数互反判断矩阵的概念的基础上,给出了区间数互反判断矩阵一致性的定义,根据一致性的定义,提出了基于线性规划模型
建立基于物流成本最小的多级供应链网络模型。该模型综合考虑了运输成本,设施的建设开办成本以及生产装配成本,本质上属于混合整数非线性规划模型。由于非线性约束及供应链网
在对最小-最大车辆路径问题进行描述的基础上,建立了该问题的基本数学模型。针对最小-最大车辆路径问题的目标是最小化整个线路的最长子线路,本文提出了改进的禁忌搜索算法,
采用基于信息观的事件研究方法来研究公司治理信息含量。样本为2003-2005年经过筛选的198家、195家和174家制造业上市公司。研究结果表明,研究样本与控制样本公司年报披露市场
投资组合保险策略利用期权、期货或模拟期权等衍生金融工具对冲和转嫁风险,金融衍生工具以风险资产作为标的物,因此风险资产价格波动对投资组合保险产生极大影响。本文利用动态