股票市场与国债市场的溢出效应研究

来源 :华中师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：jingjing17_

【摘要】

：

为了分析信息在股票市场和国债市场的传导路径，选取沪深300指数和中证国债指数作为研究样本，运用VAR-GARCH-BEKK模型，研究中国股票市场与国债市场均值和波动溢出效应.研究表明，股

【作者】

：

白颉张茂军郭梦菲

【机构】

：

太原学院数学系,桂林电子科技大学数学与计算科学学院

【出处】

：

华中师范大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2018年5期

【关键词】

：

股票市场国债市场均值溢出波动溢出 GARCH模型

【基金项目】

：

国家自然科学基金项目(71461005);广西省创新基金项目(2016YJCX48,201510595264)

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为了分析信息在股票市场和国债市场的传导路径，选取沪深300指数和中证国债指数作为研究样本，运用VAR-GARCH-BEKK模型，研究中国股票市场与国债市场均值和波动溢出效应.研究表明，股票市场与国债市场均具有波动聚集性，两市场之间存在双向均值溢出效应，且只存在着股票市场对国债市场的单向波动溢出效应.

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