【摘 要】
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本文在引入预期和平滑机制的泰勒规则基础上建立状态空间模型,通过Kalman滤波估计不同时期对当期通胀率和产出缺口增长率的预期,进而估计中国粘性信息模型(SIPC)和双粘性模型
【机 构】
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南京财经大学金融学院; 南京大学商学院;
【基金项目】
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国家社科基金重大项目“基于物价调控的我国最优财政货币政策体制研究”(12&ZD064);“‘稳增长、调结构、防通胀’三重目标下我国货币政策优化与预期管理研究”(11&ZD011);国家社科基金项目“公众学习、通胀预期形成与最优货币政策研究”(11BJY145);国家自然科学基金专项基金项目“基于宏观审慎的财政货币政策体制选择研究”(71240009)的阶段性成果;国家百千万人才工程;教育部“新
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本文在引入预期和平滑机制的泰勒规则基础上建立状态空间模型,通过Kalman滤波估计不同时期对当期通胀率和产出缺口增长率的预期,进而估计中国粘性信息模型(SIPC)和双粘性模型(DSPC)。研究显示,中国企业平均每4到9个季度更新1次信息,每3个季度更新1次价格。通过进一步比较各模型在解释中国通胀动态时的表现,本文发现SIPC对通胀的解释力严重不足;DSPC主要体现出粘性价格成分,其估计结果同粘性价格模型(NKPC)相似且拟合效果很好;而混合NKPC对通胀的解释力则稍强一些。
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