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本文首先对回报率与交易量之间的关系进行了研究，发现并不存在非对称的数量关系，但存在双向的葛兰杰因果关系；同时将交易量对波动率的解释能力进行了研究，发现在沪市交易量对波动率具有解释力，而在深市交易量对波动率没有解释力。
沪深股市回报率、波动率和交易量关系的实证研究
【摘 要】
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本文首先对回报率与交易量之间的关系进行了研究，发现并不存在非对称的数量关系，但存在双向的葛兰杰因果关系；同时将交易量对波动率的解释能力进行了研究，发现在沪市交易量对波动
【机 构】
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湖南商学院经济学系,华中科技大学
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2007年6期
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