在EaR限制下的动态投资组合选择

来源 :系统工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：hyzxp01

【摘要】

：

在完备的多维扩散过程的市场模型（模型系数是依赖于时间的广义Black—Scholes市场模型）假设下，考虑了连续时间均值-风险型证券投资组合策略选择问题．用终端财富的在险收益（earning

【作者】

：

翟永会闫海峰

【机构】

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西安交通大学经济与金融学院,南京财经大学金融学院

【出处】

：

系统工程学报

【发表日期】

：

2008年4期

【关键词】

：

动态投资组合在险收益(EaR) 投资策略选择 Black—Scholes金融市场 dynamic portfolio earnings at risk（EaR

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在完备的多维扩散过程的市场模型（模型系数是依赖于时间的广义Black—Scholes市场模型）假设下，考虑了连续时间均值-风险型证券投资组合策略选择问题．用终端财富的在险收益（earningsatrisk，EaR）作为风险度量标准，分别在允许卖空和不允许卖空两种情况下，获得了均值-EaR型投资组合策略选择问题的最优解和有效边界的显式表达式．

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