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基于贝叶斯方法构建银行贷款定价模型
基于贝叶斯方法构建银行贷款定价模型
来源 :财会月刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sdbradycn
【摘 要】
:
有效评估风险并准确预测贷款价格对商业银行及监管方均十分重要。基于贝叶斯方法构建的贷款定价模型,既可以包括公司资产价值的变动也可以包括违约强度变量,能够根据不同的违约
【作 者】
:
丁东洋
刘希阳
【机 构】
:
南昌大学廉政研究中心,中国人民银行鹰潭市中心支行
【出 处】
:
财会月刊
【发表日期】
:
2011年11期
【关键词】
:
贷款定价
违约回收率
贝叶斯方法
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有效评估风险并准确预测贷款价格对商业银行及监管方均十分重要。基于贝叶斯方法构建的贷款定价模型,既可以包括公司资产价值的变动也可以包括违约强度变量,能够根据不同的违约回收率确定定价方式并预测贷款收益率,具有较强的适应性和灵活性,有助于商业银行完善贷款定价机制和加强风险管理。
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