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在不同借贷利率以及股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化（非随机）情形下，利用倒向随机微分方程及Ｆｅｙｎｍａｎ－Ｋａｃ公式得到欧式看涨和看跌期权定价公式，由此可看出借贷利率各自对期权价格的影响，并得到欧式看涨和看跌期权的平价关系。
具有不同借贷利率的BlackScholes模型
【摘 要】
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在不同借贷利率以及股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化（非随机）情形下，利用倒向随机微分方程及Ｆｅｙｎｍａｎ－Ｋａｃ公式得到欧式看涨和看跌期权定价公式，由此可看出借贷利率各自对期权价
【机 构】
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西北纺织工学院基础部,西安联合大学数学系
【出 处】
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西北纺织工学院学报
【发表日期】
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1999年3期
【基金项目】
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西北纺织工学院科学研究项目
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