由布朗运动和列维过程联合驱动的一个有限期的线性二次最优随机控制问题

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：xiaofch22

【摘要】

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我们研究了由布朗运动和列维过程联合驱动的线性二次最优随机控制问题.我们利用深刻的截口定理新的仿射随机微分方程存在逆过程.应用拟线性贝尔曼原理和单调迭代收敛方法,我

【作者】

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胡世培贺志民

【机构】

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浙江农林大学暨阳学院

【出处】

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应用概率统计

【发表日期】

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2019年3期

【关键词】

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线性二次最优随机控制问题倒向黎卡提微分方程列维过程伴随方程拟线性迭代方法 linear quadratic optimal stochastic con

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我们研究了由布朗运动和列维过程联合驱动的线性二次最优随机控制问题.我们利用深刻的截口定理新的仿射随机微分方程存在逆过程.应用拟线性贝尔曼原理和单调迭代收敛方法,我们证明了倒向黎卡提微分方程解的存在性和唯一性.最后,我们证明了存在一个最优反馈控制且值函数由相应的倒向黎卡提微分方程和相应的伴随方程的初始值合成.

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