求解随机二阶锥线性互补问题的期望残差最小化方法

来源 :大连理工大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:f1f1
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引入期望残差最小化(ERM)方法来求解随机二阶锥线性互补问题。在非负象限内,利用 ERM 方法求解随机线性互补问题是可行的,为此将非负象限内的随机线性互补问题延伸到二阶锥内。首先,介绍了二阶锥矢量相关的若尔当积及谱分解等预备知识。然后,通过二阶锥互补函数 FB 函数将随机二阶锥线性互补问题转化为极小化问题。以预备知识为基础证明了若尔当积下的 x 2与 x 2的关系,并进一步证明了离散型目标函数解的存在性与收敛性。最后,证明利用 ERM 方法解随机二阶锥互补问题是可行的。
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