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本文采用有限差分格式和Daubechies正交小波,提出了一种求解Black-Scholes方程数值解新算法.为美式看跌期定价提供了一条新的途径.利用小波基的自适应性和消失矩特性,使偏微分算子矩阵和小波级数稀疏化,大大减少了计算量.
美式看跌期权定价中的小波方法
【摘 要】
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本文采用有限差分格式和Daubechies正交小波,提出了一种求解Black-Scholes方程数值解新算法.为美式看跌期定价提供了一条新的途径.利用小波基的自适应性和消失矩特性,使偏微
【机 构】
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重庆大学数理学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2003年4期
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