基于Zipf分析的Brent原油价格行为的实证研究

来源 :复杂系统与复杂性科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:breeze001
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对国际汽油主要基准价格——Brent原油价格时间序列,结合投机者的投资时间尺度τ和收益预期ε进行研究,运用Zipf分析方法,将石油价格的τ-收益率序列映射为三字符序列(绝对频率)和二字符序列(相对频率);通过在不同的时间标度下分析序列中价格波动的涨跌信息,得到价格看涨概率与看跌概率的偏差并结合τ和ε进行了初步分析;通过对绝对和相对频率的分析,探讨了τ和ε对于价格行为的影响。
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